中韩贸易开题报告
该词通常被一些旨在提高政府机关和贸易商处理越境管理效率的组织所使用。1WTO贸易便利化规则下中韩贸易...如此巨大的贸易对中韩贸易的合理健康发展形成了一定的隐患。②贸易商品结构不合理。由于中韩两国经济...
中韩贸易开题报告
中 韩 硕 士 研 究 生 开 题 报 告 表 格 ( 正 式 )中韩合作硕士研究生 学位论文开题报告论文题目：商业银行对公司信贷信用风险量化管理的研究学生姓名 学生学号 指导教师 开题日期 2011.11.29导师审查通过签字：导师审查通过签字日期：二 Ο 一一年六月制表 拟撰写的学位论文题目 开题报告内容： （不少于 3000 字）商业银行对公司信贷信用风险的量化管理研究（一） 选题的背景 商业银行所面临的风险可以分为信用风险、市场风险、流动性风险等，在各种风险管理技术中，市场 风险管理技术已经日趋成熟，而且信用风险管理技术的研究在较长的一段时间内一直落于前者，20 世纪 90 年代以来诸如巴林银行、 大和银行等金融机构危机大案及美国长期资本管理公司的巨额亏损事件等使各 国银行和投资者受到了前所未有的信用风险挑战，信用风险的度量和管理研究已经成为今后若干年内风险 研究领域最具挑战性的课题。商业银行在我国经济和社会发展中居于举足轻重的地位，关系着国民经济命脉和经济安全，改革开放 以来，我国金融业取得了长足发展。但是，我国金融业整体管理水平还比较落后。历史上上海南发展银行 和广东国际信托投资公司的清盘倒闭等一系列事件进一步暴露了我国金融业风险管理水平低下等深层次 问题，过去的经验告诉我们，只有有效驾驭并管理好风险，银行才能取得真正意义上的发展，否则将被吞 噬。因此有效地信用风险管理是银行的核心竞争力，能够促进银行市场开拓，强化内部管理并帮助银行实 现战略目标。
目前， 我国商业银行的主要利润来源于存贷款利差。
信用风险是银行面临的最重要金融风险， 但我国商业银行长期以来由于受到体制方面的影响，信贷风险防范与管理手段比较陈旧、单一，还基本上 局限于单变量财务比率分析等一些传统的方法，这些定性分析已经远远不能满足社会主义市场条件下金融 领域日新月异的变化对商业银行发展提出的要求。此外，我国已于 2001 年底加入了世界贸易组织，有关 金融自由化的条款将使我国商业银行面临来自全球同行业的竞争。由于国外银行界已经开始开发并采用新 的技术来度量和管理信用风险，那么我国的银行界就必须在学习国外先进的科学的方法的同时，结合我国 的实际情况，建立适合我国经济和金融环境的商业银行信用风险管理体系。只有这样才能在与国外同行的 竞争中立于不败之地。
巴塞尔委员会在 2004 年 6 月正式出台了新资本协议，并从 2006 年底前付诸实施。现在业界和学术界 普遍认为， 《新资本协议》对于信用风险的要求将更侧重于银行评级体系，并向银行内部信用风险度量模 型的方向发展。新协议允许管理水平高的银行采用 IRB 法计算资本充足率，从而将资本充足率与银行信用 风险的大小紧密结合起来。巴塞尔委员会明确提出，新资本协议的各项基本原则普遍适用于全世界的所有 银行，并鼓励管理水平高的银行采用 IRB 法。此外，巴塞尔委员会还希望，经过一段时间，全世界所有的 大银行都能遵守新协议。从客观上看，新协议一旦问世，国际金融市场的参与者很可能会运用新协议来分 析各国银行的资本情况，从有关国际组织也会把新协议是为新的银行监管国际标准，协助巴塞尔委员会在 全球范围内推广新协议，并检查其实施情况。
2008 年 11 月 11 日，中国银监会主席刘明康表示，在当前形势下，银行业金融机构要努力改善金融服 务，支持企业加大结构调整力度，增进银企合作，特别要加强信息沟通和交流，及时了解企业的生产销售 情况和经营困难。所以，在目前全球次贷危机成为全球最受关注和争论的焦点的情况下，我国商业银行也 正处在一个很关键的时期。然而，信用是商业银行中很重要的一部分，在我国，商业银行由于外部环境的 制约，自身经营管理体制的缺陷，还面临着巨大的信用风险。所以信用风险不仅直接影响整个金融业，同 时也影响着整个社会。首先，随着金融全球化、跨国银行竞争的加剧，银行业务更加复杂，技术创新和金 融衍生品的发展， 对先进的、 更为精确和出色预测能力的信用风险量化、 预测和控制方法的要求更为迫切。
第二，银行业的全球化发展，使得我国商业银行在国内国际将面临着越来越激烈的竞争，然而，我国的信 用风险管理水平尚低， 信用风险阻碍着我国经济发展。
第三， 企业间激烈的竞争使得倒闭的企业不断增多， 导致公司对银行的违约概率也随之增大，这就必然要求银行提高信用风险的分析水平。第四， 《巴塞尔新 资本协议》正式提出了内部评级法，将资本充足率和银行信用风险紧密结合起来，更促进了我国商业银行 信用风险管理的发展。最后，随着更多资金涌入中国，更多外资银行的挑战，我国商业银行信用风险管理 必须发展。所以，无论从什么方面来讲，信用风险量化管理的研究都迫在眉睫。
因此，对商业银行的信 用风险量化管理现状做深入分析，寻找适合我国的信用风险度量模型，变得非常重要。 （二） 研究意义 理论意义：信用风险管理历来是商业银行的重中之重。当今国际先进银行的信用风险管理已从过去以定 性分析为主的模式演变到以数学建模为基础的量化分析阶段。各种信用风险度量模型为银行风险管理提供 了重要的参考数据，对信贷决策、风险防范起着重要作用。而我国商业银行目前仍处于以简单的信用评分 为主的阶段。在金融工具日趋多样化、银行业务更加复杂的今天，这种方法已经不能满足银行降低损失、 增加盈利的风险管理的需要。在银行业全面开放、竞争更加激烈的情况下，我国商业银行应当借鉴国际先 进经验，将信贷信用风险管理由定性分析为主的模式转变为量化管理模式 尽可能减少信用风险带来的损 失。
实践意义：信用风险量化管理方法突破了传统信用风险管理方法的适用范围，不仅能够提供是否授信 的决策依据，而且在授信条件、贷款定价方面得到应用，还能够为提取贷款损失准备金、经济资本设置、 早期风险预警等风险管理环节提供参考数据，将信用风险度量模型与传统的定性缝隙方法综合使用，会使 银行的风险防范管理更加科学有效。作为银行的从业人员，以我所属银行信用风险管理的实践为基础，对 银行信用风险有效管理所凭借的手段进行研究。从研究中得出实用型商业银行内部信用评级体系，用于贯 彻银行坚持效益、质量、规模的协调发展，追求过滤掉风险的利润，追求稳定增长的市值，走在中外银行 的竞争前列的经营方针，实现逐步规范公司客户信用风险评级操作，提高金融服务水平，增强风险控制能 力，建设现代商业银行风险管理体系。本文提出适用于我国目前的商业银行的可操作性方法，对于识别、 防范和化解我国商业银行的不良贷款和信用风险具有非常重要的现实意义和实用价值。
(三)文献综述 1.国外学者研究综述：国外学者对商业银行信用风险量化管理的研究比较早。自商业银行出现以来，由于 经营发展的需要，信用风险管理理论一直备受重视，并形成了一套完整的体系，这包括 20 世纪 70 年代 以前的传统方法和 70 年代以后的现代信用风险管 Beaver(1967) 首先用多个财务比率来分辨破产倒闭公 司和非倒闭公司，为银行信贷决策提供依据。在此基础上，Beakin(1972)开发了一系列的变量分辨模型， 对贷款申请企业进行分辨筛选。Edward Altman(1968)提出了 Z 评分模型(Z-scoremodel)，1977 年他又对 该模型进行了修正和扩展，建立了第二代 ZETA 模型。这两种评分模型主要是运用数理统计中的辨别分析 技术，对银行过去的贷款案例进行统计分析，选出一系列最能反映借款企业偿债能力的财务指标，构建一 个能最大程度地区分贷款风险度的数学模型，以此对贷款申请企业进行信用风险分析及资信评估。该模型 形式简单易于操作，能够很好地判断出企业(转自：wWw.DXf5.Com 东星 资源网:中韩贸易开题报告)的财务状况及偿债能力。但由于该模型过于依靠企业的账面财 务数据，没能从本质上认识违约和违约风险，而且模型中许多解释变量之间也存在着线性关系，使得模型 的准确性受到质疑。Credit Metrics 模型是 J.P 摩根 1997 年 4 月推出的用于量化信用风险的风险管理 产品，其主导思想与 1994 年推出的量化市场风险的 Risk metrics 一样，都是通过风险价值(Value at Risk，VaR)来衡量风险的一种计量方法。该方法是基于借款人的信用评级、次年评级发生变化的概率(评 级转移矩阵)、违约贷款的回收率、债券市场上的信用风险价差计算出贷款的市场价值及其波动性，进而 得出个别贷款和贷款组合的 VaR 值。自从 Credit Metrics 在 J.P.摩根问世 以来，它采用的风险价值方法得到了广泛应用，目前己经成为商业银行信用风险计算领域最为主流的方法 之一。
2.国内学者研究综述：改革开放以前的计划经济时期国家统一制定国民经济计划，我国不存在商业银行， 只存在中央银行，即使 80 年初出现的商业银行也是根据企业生产需要供应资金，无贷款审批自主权，银 行缺乏风险管理意识，银行界不存在信用风险管理问题，国内学术界对相关方面的研究也是一片空白。90 年代开始，国有商业银行高额不良资产的问题受到国人的重视，加上巴塞尔协议的实施，这都引起了对信 用风险管理问题的关注。
部分学者对化解我国商业银行信用风险特别是不良贷款进行了探讨。
周炯 （1998） 着重分析了我国国有商业银行不良贷款的形成原因。周小川（1999）借鉴了国外化解不良贷款的经验，提 出了中国特色的不良资产化解方法。李扬（2000）等认为制度性因素是导致了我国不良贷款率高企本质原 因。1998 年《中国金融》开始举办信用风险管理讲座，主要从西方商业银行信用风险管理的组织框架、 并针对其提出完善我国商业银行信用风险管理的建议。
（管敏，2007） 。李艳君（2007）采用对比分析、举 例说明、量化分析等方法，阐述各种信用风险管理方法的思路和特点，并以较为翔实的资料对我国信用风 险管理现状做出描述。对信用风险管理模型的介绍性文献，如《经济师》现代信用风险度量模型综述（伍 信用风险管理系统、信用风险评级制度方法等方面进行介绍，对如何保证金融安全、稳健、高效的运行和 如何实现国民经济持续、健康、快速地发展进行了相关探讨，这一讲座标志着我国信用风险研究的开始。
《对我国商业银行信用风险管理的分析》一文详细分析了我国商业银行信用风险管理中存在的主要问题， 代表性模型介绍、比较和分析的基础上，分析了我国商业银行信用风险管理的特点，并提出了加强我国商 业银行信用风险度量研究的思考；沈沛龙，任若恩（2002） 《经济科学》中现代信用风险管理模型和方法 的比较研究。对我国商业银行风险管理体系的研究方面，杨中军(2000)在研究了美国银行内部信用风险评 级体系的基础上，构建了中国特色的客户信用风险评级体系；武剑(2003)讨论了我国商业银行的行业风险 与信用管理，并结合国际金融机构的先进技术与管理理念，分析了新形势下加强银行风险管理的策略与途 径。2006 年底开始实行《巴塞尔新资本协议》 ，协议的核心是运用内部评级法实现商业银行的信用风险管 理，在逐步实现核心方法控制风险的同时达成促进金融体系的高效性、稳健性、安全性的目标，并提供了 全面有效管理风险的方案，这些方案反映了金融监管实践的最新变化和金融风险管理的最新成果。新资本 协议的形成和得以有效实施在国际银行业的风险管理中发挥了极为重要的作用，对全球银行业的信用风险 管理也产生了深远的影响。对新资本协议的研究开始受到我国学术界和银行业界的重视，主要有谭跃 (2003)从金融监管者的视觉，剖析我国商业银行实施巴塞尔协议的难点，探讨了我国实施新资本协议必须 解决的问题及方法； 陈卫东 （2001） 对新巴塞尔协议进行了介绍和评价并在分析了新资本协议的基本目标、 实现机制和主要特点后，分析了新资本协议对我国的影响；董刚（2004）基于新巴塞尔协议的银行内部评 级系统进行了研究，在介绍了国外先进银行内部评级系统之后，针对我国银行的不足提出了建设我国银行 内部评级系统的建议；许萌和彭富华（2006）在新巴塞尔协议下对我国商业银行风险管理体系的建立进行 了研究和探讨。
（四）课题的可行性论证及预期创新点 1.可行性探讨 通过对经营学研究生课程的学习了解到经营学是研究企业和个人在新经济时代的经营的必要理论基 础。
他是系统论、结构主义理论和新经济思想在经营上的运用。
经营学建基于市场营销学、管理学、广 告学和体验营销学，是四门学科的综合运用。
经营学是经营的哲学，是经营的世界观、认识论和方法论。
经营学是经营的技术，是经营的技巧和实战工具。
经营学的认识论是结构分析和系统论。
经营学的方法 论是系统工程、品牌工程和体验工程。
经营学的实战工具是新营销、新传播和新管理。商业银行在经营 上的重中之重就是对资产质量的管理。
量化管理是现代商业银行信用风险管理的一个必然趋势，也是提升我国商业银行风险管理水准的一个 重要台阶。目前我国银行对债务人违约风险的判断主要采用的还是财务比率法，通过对各项财务比率打分 来决定债务人的信用状况。缺点明显，一是，只考虑债务人过去的情况，没有考虑成长性，二是，只注重 对公司财务分析，忽视了行业特点等主要因素。因此要想加强对信用风险的管理必须改进传统的风险判别 方法，对所有影响信用风险的因素进行研究分析。只有建立起科学的风险量化管理方法，才能对各种形式 贷款的安全性进行准确度量从而保障各个银行的资产安全。
2. 预期创新点 在利用现有评级系统的基础上，融合多种评级方法：如定量为主的数据比较法、定性为主的专家判断 法;对现有评级流程进行调整，在客户评级中进行数据核对、现金流分析，债项评级中引入违约成本分析 等，目的是为了紧密联合实际，建立一个适合现阶段国内商业银行信用风险量化评估的、又能根据市场变 化应对的实用型模型，用于解决商业银行面临的市场机会和风险控制的这一常见矛盾。 五）论文的基本结构 摘要 ABSTRACT 第一章 绪论 1.1 研究背景及意义 1.2 商业银行公司信贷信用风险量化管理理论综述 1.2.1 国外关于商业银行公司信贷风险量化管理的相关研究 1.2.2 国内关于商业银行公司信贷风险量化管理的相关研究 1.3 本文研究的重点及文章的结构安排 1.3.1 本文研究重点 1.3.2 文章结构安排和主要内容 第二章 商业银行对公司信贷信用风险的量化管理的现状分析 2.1 商业银行信贷风险量化管理的现状 2.2 商业银行信贷信用风险量化管理的发展过程 2.3 商业银行信贷信用风险量化管理已具备的条件 2.4 商业银行信贷信用风险量化管理存在的困难 第三章 商业银行对公司信贷信用风险量化管理中的问题 3.1 信用风险管理理念的落后 3.2 信用风险评级方法的缺陷 3.3 不完全契约与银行信用风险 3.4 不对称信息与银行信用风险 第四章 X 银行案例概述 4.1 该银行信用风险量化管理现状 4.2 该银行内部评级模板演变的过程 4.3 该银行风险量化管理取得的成效 第五章 商业银行对公司信贷信用风险量化管理的提升途径 5.1 完善社会征信体系 5.2 银行内部信用风险量化管理制度建设 5.3 通过先进的评级模板实现有效的信贷风险量化管理 第六章 结论 参考文献 附录 致谢 （六）研究方法 1.定性研究 2.案例分析 3.对比法 4.文献收集法 5.归纳法 6．跟踪法 七)研究的局限性及解决途径 本文只对我国一家商业银行进行了调查研究，可能会在研究结果上存在局限性。通过对大量资料文献 的收集整理并加以借鉴，从而了解更为客观全面的理论，辅助完成本次研究。 （八）主要参考文献 〔1〕马海英商业银行信用风险分析与管理[M]. 上海财经大学出版社 2007,6. 〔2〕凌江怀商业银行风险论[M]. 人民出版社 2006,8. 〔3〕代军勋商业银行积极风险管理研究[M]. 武汉大学出版社 2006,6. 〔4〕陈红霞试论我国商业银行信用风险管理新途径[D]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库 2008 〔5〕乔埃尔·贝西斯商业银行风险管理——现代理论与方法[M].海天出版社 2006,2. 〔6〕SUPOORTING Document to the New Basel Capital Accord. [R].2008-1. 〔7〕BaselCommittee on Banking Supervision.Sound Practiees for the Management and Supervision of Operational Risk[R].2005-2 [8 ]Managing Credit Risk: The Great Challenge for Global Financial Markets[R] John Wiley Sons 2008-5 [9] The Wealth of Nations [R] .2010-9 [10] 唐纳德·范·戴维特 信用风险模型与巴塞尔协议[M]. 中国人民大学出版社 2006.4.1 [11] Darrell Duffie Kenneth J.Singleton 信用风险:定价度量和管理[M]上海财经大学出版社 2009.8 [12] John C.Hull 风险管理与金融机构[M] 机械工业出版社 2010.6 [13] Crouhy Michel Galai Dan Mark Robert 风险管理[M] 中国财政经济出版社 2006.1 [14] 若昂·阿马罗·德·马托斯 公司金融理论[M] 上海财经大学出版社 2008.1 [15] Anna S.Chernobai Svetlozar T.Rachev Frank J.Fabozzi 操作风险:新巴塞尔协议资本要求、模 型与分析指南[M] 东北财经大学出版社 2010.1 [16] 瑟维吉尼 信用风险:度量与管理[M] 中国财政经济出版社 2006.7 [17] Joseph H.Ellis 我在高盛的经济预测法[M] 机械工业出版社 2011.6 [18] Gary B.Gorton 银行的秘密:现代金融生存启示录[m]中信出版社 2011.7 [19] 彼得?查普曼 最后的财富帝国:雷曼兄弟走过的一个半世纪[M] 中信出版社 2011.6 [20] 大卫?韦赛尔 我们相信美联储:美联储的金融拯救之路[M] 中国人民大学出版社 2011.4 [21]Gordon Pepper Michael J.Oliver 资产价格流动性理论 [M] 机械工业出版社 2011.1 [22] Paul Wilmott Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance[M] John Wiley Sons 2007.8指导教师意见：字： 年 月 日 中韩合作硕士研究生毕业论文开题报告记录论文题目 记录内容：商业银行对公司信贷信用风险的量化管理研究结论（通过与否） ：记录人签名： 开题报告 评 审 专家组成员名单 (4 人 ) 姓 名 职 称 工 作 单 位 签 名导师组审核意见： （是否通过开题论证，是否需要修改等）评审组组长签字： 年 月 院、系意见：主管领导签字： 年 月 开题报告的字号及字体要求： 大标题：黑体小三号 一级标题：黑体四号 二级标题：黑体四号 三级标题：黑体小四号 正文及参考文献：宋体小四 如使用注释，采用哈佛注释方法。
建议标题采用西文格式，即 1、1.1、1.1.1 的格式。一般到三级标题即可。
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